回测

很开心我们自己塑造了一个回测框架,我们将它定位为一个ctpbee里面的一个单独的模块 。 下面我将从角度来讲述回测中需要注意的事情

关于主力合约, 因为数据问题我们并没有一个很好的主力合约代码, 当然主要是因为缺失数据

对于完整的主力合约构建规则我会单独给你文章来告诉你如何在ctpbee回测里面应用主力合约自动切换

在开始ctpbee的回测之前,我有必要向你们解释一下ctpbee的回测原理。

我们经过思考觉得回测还是尽量按照真实的场景进行回放, 这样可以带来回测准确性的提高,不会出现一些明明账户可用不足还在仍然下单的场景。

同时这有利于在回测过程中做一些定制性的修改。但是与此带来的就是性能损耗, 毕竟for循环在当前的Python下面仍然是一个非常致命的速度问题。

同时我们内置了多个策略的协同工作的场景, 但是我本人仍然对这个结果保留怀疑功能。 如果你想和我一起讨论/修改意见, 请发送邮件到somewheve@gmail.com

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